COURS // MAT8511 Calcul stochastique appliqué

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Finance

Objectifs

Ce cours vise à fournir à l'étudiant les fondements nécessaires aux processus stochastiques de sorte qu'il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance: ingénierie financière, gestion des risques, gestion de portefeuille et finance corporative. Ce cours permettra ainsi à l'étudiant de se familiariser, grâce à la programmation dans MATLAB, avec les différents outils quantitatifs nécessaires en finance.

Sommaire du contenu

  • Rappel des concepts fondamentaux en théorie des probabilités et statistiques : moyenne, variance, probabilités conditionnelles et leurs propriétés, lois discrètes et continues.
  • Processus stochastiques en temps discret: processus de Poisson, chaînes de Markov.
  • Simulation des variables et processus aléatoires dans MATLAB.
  • Martingales.
  • Mouvement Brownien et intégrale d'Itô.
  • Lemme d'Itô.
  • Équations différentielles stochastiques (EDS), existence et unicité des solutions, complément sur les EDS.
  • Théorème de Girsanov et applications.
  • Introduction au modèle de Black et Scholes.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoires (exercices, utilisation de MATLAB).

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Malek Ben Abdellatif

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 09h30 à 12h30 SH-3540 | Campus de Montréal Cours magistral
Vendredi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 18h00 à 21h00 PK-S1540 | Campus de Montréal Exercices

Enseignant

  • Malek Ben Abdellatif

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 18h00 à 21h00 SH-2540 | Campus de Montréal Cours magistral
Vendredi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 09h30 à 11h30 PK-S1530 | Campus de Montréal Exercices

Remarque

  • Inscription par votre direction de programme

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 6 janvier 2020
au 26 avril 2020
De 14h00 à 17h00 PK-S1565 | Campus de Montréal Cours magistral
Vendredi Du 6 janvier 2020
au 26 avril 2020
De 14h00 à 17h00 PK-S1565 | Campus de Montréal Exercices

Remarque

  • Inscription par votre direction de programme

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 27 avril 2020
au 17 juin 2020
De 18h00 à 21h00 Cours magistral
Vendredi Du 27 avril 2020
au 17 juin 2020
De 09h30 à 12h30 PK-S1575 | Campus de Montréal Exercices
Vendredi Du 27 avril 2020
au 17 juin 2020
De 14h00 à 17h00 Cours magistral

Remarque

  • En remplacement de l'ancien sigle-cours MAT8510
  • Inscription par votre direction de programme
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