COURS // MAT8511 Calcul stochastique appliqué

Mes cours favoris

Ce système permet de sélectionner vos cours favoris en prévision de votre inscription qui se fait sur le portail étudiant.

Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Finance

Objectifs

Ce cours vise à fournir à l'étudiant les fondements nécessaires aux processus stochastiques de sorte qu'il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance: ingénierie financière, gestion des risques, gestion de portefeuille et finance corporative. Ce cours permettra ainsi à l'étudiant de se familiariser, grâce à la programmation dans MATLAB, avec les différents outils quantitatifs nécessaires en finance.

Sommaire du contenu

  • Rappel des concepts fondamentaux en théorie des probabilités et statistiques : moyenne, variance, probabilités conditionnelles et leurs propriétés, lois discrètes et continues.
  • Processus stochastiques en temps discret: processus de Poisson, chaînes de Markov.
  • Simulation des variables et processus aléatoires dans MATLAB.
  • Martingales.
  • Mouvement Brownien et intégrale d'Itô.
  • Lemme d'Itô.
  • Équations différentielles stochastiques (EDS), existence et unicité des solutions, complément sur les EDS.
  • Théorème de Girsanov et applications.
  • Introduction au modèle de Black et Scholes.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoires (exercices, utilisation de MATLAB).

Les modalités d’enseignement des cours du trimestre d’hiver 2021 sont maintenant à jour.

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Frédéric Ouimet

Horaire et lieu

Ce cours est donné à distance. Ne pas tenir compte des locaux ou campus qui pourraient y être assignés.
Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 14 janvier 2021
au 9 mai 2021
De 14h00 à 17h00 Cours magistral
Vendredi Du 14 janvier 2021
au 9 mai 2021
De 14h00 à 16h00 Exercices

Remarque

  • Inscription par votre direction de programme

Les modalités d’enseignement des cours du trimestre d’été 2021 sont maintenant à jour.

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Frédéric Ouimet

Horaire et lieu

Ce cours est donné à distance. Ne pas tenir compte des locaux ou campus qui pourraient y être assignés.
Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 10 mai 2021
au 30 juin 2021
De 18h00 à 21h00 Cours magistral
Vendredi Du 10 mai 2021
au 30 juin 2021
De 09h30 à 12h30 Exercices
Vendredi Du 10 mai 2021
au 30 juin 2021
De 14h00 à 17h00 Cours magistral

Remarque

  • En remplacement de l'ancien sigle-cours MAT8510
  • Inscription par votre direction de programme

La grande majorité des activités d'enseignement au trimestre d'automne 2021 sera offerte en mode présentiel. Les exceptions seront affichées sur ce site le 28 juin 2021. Dans l'éventualité où les objectifs gouvernementaux de vaccination ne seraient pas atteints et où la situation épidémiologique serait instable, les modalités du trimestre d'automne seront modifiées. Les personnes étudiantes en seront avisées par communiqué et sur ce site.

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 7 septembre 2021
au 22 décembre 2021
De 09h30 à 12h30 Cours magistral
Vendredi Du 7 septembre 2021
au 22 décembre 2021
De 18h00 à 20h00 PK-S1530 | Campus de Montréal Exercices

Remarque

  • Inscription par votre direction de programme

Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 7 septembre 2021
au 22 décembre 2021
De 18h00 à 21h00 Cours magistral
Vendredi Du 7 septembre 2021
au 22 décembre 2021
De 09h30 à 11h30 Exercices

Remarque

  • Inscription par votre direction de programme
Retour en haut de page