COURS // MAT8780 Principes de simulation
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Nombre aléatoire. Simulation de lois classiques. Méthodes d'inversion et de rejet. Algorithmes spécifiques. Simulation des chaines de Markov à temps discret et continu. Solution numérique des équations différentielles ordinaires et stochastiques. Méthode numérique d'Euler et de Runge-Kutta. Formule de Feynman-Kac. Discrétisation. Approximation faible et forte, explicite et implicite. Réduction de la variance. Analyse des données simulées. Sujets spéciaux.
Modalité d'enseignement
Le cours traite aussi bien des aspects pratiques (calcul sur ordinateur) que théoriques de la simulation.
Horaire - Automne 2023
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mercredi |
Du 5 septembre 2023 au 18 décembre 2023 |
De 11h00 à 12h30 | SH-3340 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Mercredi |
Du 5 septembre 2023 au 18 décembre 2023 |
De 13h30 à 15h00 | SH-3340 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2024
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Été 2024
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.