COURS // FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés
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| Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Description
Ce cours repose sur les connaissances acquises en calcul stochastique. Il a pour but d'analyser de façon rigoureuse et intégrée les produits dérivés tant sur le plan théorique que pratique, et de faire le lien entre leurs marchés et ceux des titres traditionnels. Plus spécifiquement, le cours vise à donner au gestionnaire de portefeuille, à l'analyste financier et au spécialiste en finance corporative une formation complète en produits dérivés: les principes d'évaluation, les liens qui les unissent aux titres sous-jacents, les stratégies de couverture, de spéculation, d'arbitrage et d'assurance de portefeuille qui les utilisent. Introduction: les titres dérivés. Les options: volatilité stochastique, évaluation théorique et applications informatisées, autres options de seconde génération (exotiques réelles). Les contrats à terme boursiers: les contrats à terme sur denrées, les contrats à terme financiers. Sujets spéciaux: assurance de portefeuille et produits dérivés, évaluation des instruments hors cote et applications, produits structurés, simulation de portefeuille.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoire.
Préalables académiques
[MAT8510 Calcul stochastique appliqué] ou [MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I]
