COURS // FIN8640 Ingénierie financière
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| Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Description
Ce cours est une suite logique des cours [MAT8510 Calcul stochastique appliqué], [FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés] et [FIN8622 Gestion des risques financiers]. Il vise à développer de nouveaux produits exotiques sophistiqués avec pour principal objectif de traiter, de façon intégrée, des éléments menant à la création des produits hybrides (synthétiques, structurés). L'étudiant doit comprendre la façon de créer ces nouveaux produits destinés à réduire le risque des institutions financières et des corporations industrielles et commerciales.
Les thèmes abordés sont les suivants:
- Les mathématiques de l'ingénierie financière;
- Les modèles d'évaluation;
- Le rôle des produits dérivés traditionnels;
- L'évaluation de la position de risque d'une entreprise et gestion du risque de prix à partir des produits dérivés;
- Le «design» des instruments hybrides de toutes sortes (taux d'intérêt, devises, options, etc.);
- Simulation Monte Carlo et gestion du risque;
- Les différentes mesures du VAR;
- La fiscalité et la comptabilité des produits dérivés.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoire.
Préalables académiques
[FIN8612 Gestion de portefeuille: titres à revenus fixes] et [FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés]
