COURS // MAT8512 Applications stochastiques informatisées en finance

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Mathématiques

Description

Approfondir et appliquer les connaissances acquises en calcul stochastique. Le principal objectif du cours consiste à fournir à l'étudiant les outils nécessaires à l'application des techniques sophistiquées non traditionnelles. L'étudiant devra faire une utilisation intensive de l'informatique et compléter la formation acquise en produits dérivés et ingénierie financière grâce à des applications reliées à ces spécialisations. Revue des différentes méthodes d'optimisation stochastique de contrôle et leur implantation numérique; les processus et la modélisation stochastique; l'évaluation d'instruments financiers complexes à l'aide des solutions numériques d'équations différentielles (déterministes et stochastiques); les modèles de régression de Poisson et logarithmique; théorie de la décision; application aux problèmes financiers (modélisation de la volatilité des taux d'intérêts, etc.).

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoire.

Programmes associés à ce cours

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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Enseignant
  • Non disponible

Horaire et lieu

Ce cours est donné en présentiel.
Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 28 avril 2025
au 18 juin 2025 		De 18h00 à 21h00 PK-S1575 | Campus de Montréal Cours magistral
Mercredi Du 28 avril 2025
au 18 juin 2025 		De 18h00 à 21h00 PK-S1575 | Campus de Montréal Cours magistral
Jeudi Du 28 avril 2025
au 18 juin 2025 		De 18h00 à 21h00 PK-S1575 | Campus de Montréal Exercices

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme
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