COURS // ACT4310 Mathématiques de la finance actuarielle I

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 1
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Actuariat

Objectifs

Introduction aux mathématiques de l'évaluation et de la gestion de produits d'assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.

Sommaire du contenu

Introduction à la finance actuarielle: assurances et rentes liées auxmarchés financiers, passifs actuariels, produits dérivés financiers etd'assurance, stratégies d'investissement et de couverture; Principesd'évaluation et de gestion des risques: marchés financiers, marchés del'assurance, évaluation cohérente avec le marché, évaluation en absenced'arbitrage, complétude des marchés financiers; Évaluation en absenced'arbitrage en temps discret: arbre binomial et trinomial, marché incomplet et marchéde l'assurance, formule de Black-Scholes; Evaluation et gestion du tauxd'intérêt: types de taux d'intérêt, structure à terme, réduction et gestion durisque (immunisation, appariement, etc.). Ce cours comporte une séance detravaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.

Le cours prépare aux examens FM et MFE de la Society of Actuaries et estune composante du programme d'agrément universitaire de l'ICA.

Préalables académiques

[ACT1200 Mathématiques financières I]; [ACT3035 Laboratoire d'actuariat]; [MAT2720 Processus stochastiques]

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 8 janvier 2018
au 29 avril 2018
De 16h00 à 18h00 Exercices
Lundi Du 8 janvier 2018
au 29 avril 2018
De 18h00 à 21h00 Cours magistral

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