COURS // ACT6011 Modélisation des risques actuariels et financiers
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Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Objectifs
Ce cours a comme objectif d'introduire l'étudiant aux notions reliées à la modélisation et à la gestion des risques actuariels et financiers.
Sommaire du contenu
Types de risque et identification des risques, mesures de risques: VaR, CTE, CVaR, Tail VaR, propriétés des mesures de risques, modèles de dépendance : copules archimédiennes, copules elliptiques, introduction aux valeurs extrêmes, réassurance. Applications numériques. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.
Préalables académiques
[ACT2100 Compléments de probabilités] ou [STT2000 Statistique II];
[ACT3035 Laboratoire d'actuariat] ou [STT2100 Laboratoire de statistique]
