Description
Ce cours vise à former l'étudiant en matière de techniques de construction et de gestion stratégique de portefeuille dans un contexte de prise de décision. Il intègre les connaissances acquises dans les cours de gestion de portefeuille.
Le cours fera appel aux techniques quantitatives, à la recherche opérationnelle et à l'informatique pour permettre aux participants de modéliser, d'optimiser et de simuler des portefeuilles spécialisés pour différents types d'investisseurs (trésorerie, banque, fonds de pension) en fonction d'objectifs de placement précis.
À la suite de ce cours, l'étudiant maîtrisera les outils mis à la disposition du gestionnaire pour construire des portefeuilles, déterminer des stratégies d'allocation d'actifs, choisir ou construire des indices, couvrir les risques et utiliser l'informatique pour prévoir les rendements et les risques.
Les thèmes abordés sont les suivants:
- Les objectifs et les contraintes des investisseurs;
- La politique de placement;
- La gestion de portefeuille et l'analyse du risque;
- La gestion de portefeuille dans les trésoreries corporatives, les banques, les fonds de pension;
- Les prévisions de marché;
- L'intégration des politiques de placement et des prévisions;
- La répartition de l'actif;
- Simulations stochastiques;
- Programmation quadratique;
- Stratégies dynamiques;
- Portefeuilles spécialisés et synthétiques;
- Couverture du risque et produits dérivés;
- La construction d'indices;
- Communication;
- L'évaluation;
- L'optimisation;
- La modélisation;
- La simulation de portefeuilles;
- Logiciels BARRA et Valve Calc.
