COURS // MAT8602 Méthodes stochastiques en finance II

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Mathématiques

Description

Contrats à terme boursiers. Modèle de Black. Options sur contrats à terme. Options exotiques: aisatique, rainbow, barrier, etc. Structure des taux d'intérêt. Courbe de rendement. Obligations. Modèles de taux à court terme. Modèles de courbes de taux. Contrats à terme sur obligations. Options sur obligations. Swaps. Obligations rachetables.

Programmes associés à ce cours

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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