COURS // ECO5273 -
Économétrie III

Objectifs

Ce cours vise à approfondir les connaissances des étudiants dans les méthodes économétriques utilisées pour tester les théories économiques. On cherchera à transmettre un savoir théorique et pratique de ces méthodes et à rendre les étudiants aptes à évaluer adéquatement leurs limites.

Sommaire du contenu

Ce cours traitera, par exemple, des sujets suivants :

• Modèle de la régression multiple : quelques rappels;
• Estimateur de vraisemblance maximale;
• Identification de la causalité;
• Tests d'inadéquation statistique;
• Variable dépendante binaire;
• Données de panel;
• Variables instrumentales;
• Apprentissage automatique;
• Méthodes univariées et multivariées de séries chronologiques;
• Racine unitaire, relations fictives et cointégration;
• Modélisation du risque conditionnel;
• Prédiction hors échantillon;
• Sujets divers.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de travaux pratiques.

Préalables académiques

[ECO4273 Économétrie II]