COURS // MAT7420 Calcul stochastique appliqué

  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Mathématiques

Description

Introduction aux équations différentielles stochastiques. Solutions numériques. Mouvement brownien. Processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Formule de Feynman-Kac. Arbitrage, équation de Black-Scholes. Applications aux problèmes financiers.

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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