COURS // ACT6220 Mathématiques financières IV
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Description du cours
Ce cours est inactif.
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Description
Ce cours vise à initier les étudiants aux concepts des produits dérivés, à leur évaluation et leur utilisation pour le financement des produits d'assurances et de retraite. Options européennes, américaines et exotiques: Évaluation par le modèle binomial à plusieurs niveaux. Marché aléatoire et mouvement Brownien. Dérivation du modèle de Black Scholes. Approximation du modèle de Black Scholes par le modèle binomial. Définition et évaluation des contrats à terme futures et forward. Structure des taux d'intérêt: Durée, convexité, immunisation. Gestion actif-passif. Modèles stochastiques de taux d'intérêt. Évaluation de produits dérivés par simulation. Ce cours comporte une séance d'exercices de 2 heures par semaine.
Préalables académiques
[ACT2320 Mathématiques financières III]; [MAT2720 Processus stochastiques]
