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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Finance

Description

Ce cours est une suite logique des cours [MAT8510 Calcul stochastique appliqué], [FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés] et [FIN8622 Gestion des risques financiers]. Il vise à développer de nouveaux produits exotiques sophistiqués avec pour principal objectif de traiter, de façon intégrée, des éléments menant à la création des produits hybrides (synthétiques, structurés). L'étudiant doit comprendre la façon de créer ces nouveaux produits destinés à réduire le risque des institutions financières et des corporations industrielles et commerciales.

Les thèmes abordés sont les suivants:

  • Les mathématiques de l'ingénierie financière;
  • Les modèles d'évaluation;
  • Le rôle des produits dérivés traditionnels;
  • L'évaluation de la position de risque d'une entreprise et gestion du risque de prix à partir des produits dérivés;
  • Le «design» des instruments hybrides de toutes sortes (taux d'intérêt, devises, options, etc.);
  • Simulation Monte Carlo et gestion du risque;
  • Les différentes mesures du VAR;
  • La fiscalité et la comptabilité des produits dérivés.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoire.

Préalables académiques

[FIN8612 Gestion de portefeuille: titres à revenus fixes] et [FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés]

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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