COURS // ACT6011 Modélisation des risques actuariels et financiers

  • Cycle : 1
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Actuariat

Objectifs

Ce cours a comme objectif d'introduire l'étudiant aux notions reliées à la modélisation et à la gestion des risques actuariels et financiers.

Sommaire du contenu

Types de risque et identification des risques, mesures de risques: VaR, CTE, CVaR, Tail VaR, propriétés des mesures de risques, modèles de dépendance : copules archimédiennes, copules elliptiques, introduction aux valeurs extrêmes, réassurance. Applications numériques. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.

Préalables académiques

[ACT2100 Compléments de probabilités] ou [STT2000 Statistique II]; 
[ACT3035 Laboratoire d'actuariat] ou [STT2100 Laboratoire de statistique]

Programmes associés à ce cours

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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Enseignant
  • Matthieu Dufour

Horaire et lieu

Ce cours est donné en présentiel.
Jour Date Heure Lieu (Local) Type
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Remarque
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