COURS // ACT5310 Mathématiques de la finance actuarielle II
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Objectifs
Approfondissement des mathématiques de l'évaluation et de la gestion de produits d'assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.
Sommaire du contenu
Modèles de finance actuarielle à temps continu; Applications du modèle de Black-Scholes aux produits d'assurance et passifs actuariels liés aux marchés financiers; Estimation, simulation et techniques de réduction de variance; Gestion des passifs actuariels dans le modèle de Black-Scholes; Modèles de taux d'intérêt à temps continu avec applications actuarielles. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.
Le cours prépare à l'examen MFE de la Society of Actuaries et est une composante du programme d'agrément universitaire de l'ICA.
Préalables académiques
[ACT4310 Mathématiques de la finance actuarielle I]; [ACT3035 Laboratoire d'actuariat]; [MAT2720 Processus stochastiques]
Horaire - Été 2024
Horaire - Automne 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mardi |
Du 3 septembre 2024 au 16 décembre 2024 |
De 16h00 à 18h00 | SH-3260 | Campus de Montréal | Exercices |
Mardi |
Du 3 septembre 2024 au 16 décembre 2024 |
De 18h00 à 21h00 | SH-3260 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Remarque |
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Horaire - Hiver 2025
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mardi |
Du 6 janvier 2025 au 25 avril 2025 |
De 16h00 à 18h00 | Exercices | |
Mardi |
Du 6 janvier 2025 au 25 avril 2025 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral |
Remarque |
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