COURS // ACT5310 Mathématiques de la finance actuarielle II
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| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Objectifs
Approfondissement des mathématiques de l'évaluation et de la gestion de produits d'assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.
Sommaire du contenu
Modèles de finance actuarielle à temps continu; Applications du modèle de Black-Scholes aux produits d'assurance et passifs actuariels liés aux marchés financiers; Estimation, simulation et techniques de réduction de variance; Gestion des passifs actuariels dans le modèle de Black-Scholes; Modèles de taux d'intérêt à temps continu avec applications actuarielles. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.
Le cours prépare à l'examen MFE de la Society of Actuaries et est une composante du programme d'agrément universitaire de l'ICA.
Préalables académiques
[ACT2100 Compléments de probabilités]; [ACT4310 Mathématiques de la finance actuarielle I]
Horaire - Été 2019
Horaire - Automne 2019
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mardi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 16h00 à 18h00 | Exercices | |
| Mardi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2020
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mardi |
Du 6 janvier 2020 au 26 avril 2020 |
De 16h00 à 18h00 | Exercices | |
| Mardi |
Du 6 janvier 2020 au 26 avril 2020 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral |
