COURS // ACT6021 Mathématiques de la solvabilité
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Objectifs
Ce cours a comme objectif d'introduire l'étudiant aux outils mathématiques utilisés pour quantifier le risque de défaillance d'une entreprise corporative ou d'une compagnie d'assurance.
Sommaire du contenu
Théorie de la ruine classique: modèles à temps discret et à temps continu, sévérité de la ruine, moment de la ruine, dividendes, réassurance. Risque de crédit: temps de premier passage, modèles structurels, modèles à forme réduite, modèles professionnels, produits financiers sensibles au défaut. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.
Préalables académiques
[ACT3400 Distribution de sinistres]; [MAT2720 Processus stochastiques]; [ACT4310 Mathématiques de la finance actuarielle I]
Horaire - Été 2023
Horaire - Automne 2023
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mercredi |
Du 5 septembre 2023 au 18 décembre 2023 |
De 09h00 à 12h00 | SH-2540 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Remarque |
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