COURS // FIN8617 Produits dérivés : concepts et application
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Objectifs
Ce cours a pour but d'analyser de façon approfondie et intégrée les produits dérivés tant sur le plan théorique que pratique, et de faire le lien entre leurs marchés et ceux des titres traditionnels. Plus spécifiquement, le cours vise à donner au gestionnaire de portefeuille, à l'analyste financier et au spécialiste en finance corporative une formation complète en produits dérivés, notamment sur les principes d'évaluation par la mesure risque-neutre, les liens qui les unissent aux titres sous-jacents, les stratégies de couverture, de spéculation, d'arbitrage et d'assurance de portefeuille qui les utilisent.
Sommaire du contenu
Les thématiques suivantes sont abordées : caractéristiques des marchés d'options et contrats à terme, contrats à terme sur denrées, contrats à terme financiers, stratégies d'arbitrage, couverture et réplication dans le contexte de l'arbre binomial, modèle de Black-Scholes-Merton, probabilités risque-neutre, formule de Black-Scholes, volatilité implicite, volatilité stochastique, simulation Monte Carlo, gestion des risques d'un portefeuille d'options, lettres grecques, options exotiques, simulation de portefeuille d'options et de contrats à termes. Cours avec séances de laboratoire, à l'aide du logiciel MATLAB ou autre logiciel équivalent.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoire.
Préalables académiques
[MAT8511 Calcul stochastique appliqué] ou [MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I]
Horaire - Été 2024
Horaire - Automne 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mercredi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 18h00 à 21h00 | R-2120 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Remarque |
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Horaire - Hiver 2025
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Mercredi |
Du 6 janvier 2025 au 27 avril 2025 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral |
Remarque |
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