COURS // FIN8617 Produits dérivés : concepts et application

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Finance

Objectifs

Ce cours a pour but d'analyser de façon approfondie et intégrée les produits dérivés tant sur le plan théorique que pratique, et de faire le lien entre leurs marchés et ceux des titres traditionnels. Plus spécifiquement, le cours vise à donner au gestionnaire de portefeuille, à l'analyste financier et au spécialiste en finance corporative une formation complète en produits dérivés, notamment sur les principes d'évaluation par la mesure risque-neutre, les liens qui les unissent aux titres sous-jacents, les stratégies de couverture, de spéculation, d'arbitrage et d'assurance de portefeuille qui les utilisent.

Sommaire du contenu

Les thématiques suivantes sont abordées : caractéristiques des marchés d'options et contrats à terme, contrats à terme sur denrées, contrats à terme financiers, stratégies d'arbitrage, couverture et réplication dans le contexte de l'arbre binomial, modèle de Black-Scholes-Merton, probabilités risque-neutre, formule de Black-Scholes, volatilité implicite, volatilité stochastique, simulation Monte Carlo, gestion des risques d'un portefeuille d'options, lettres grecques, options exotiques, simulation de portefeuille d'options et de contrats à termes. Cours avec séances de laboratoire, à l'aide du logiciel MATLAB ou autre logiciel équivalent.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoire.

Préalables académiques

[MAT8511 Calcul stochastique appliqué] ou [MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I]

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Alexandre F. Roch

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 7 janvier 2019
au 28 avril 2019
De 09h30 à 12h30 R-2630 | Campus de Montréal Cours magistral

Remarque

  • En remplacement de l'ancien sigle-cours FIN8616

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Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 18h00 à 21h00 Cours magistral

Remarque

  • Séances labo - À déterminer avec l'enseignant
  • Inscription par votre direction de programme
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