COURS // MAT8595 Copules et valeurs extrêmes
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Ce cours vise à permettre à l'étudiant de : - Connaître et savoir utiliser les outils mathématiques utilisés pour modéliser la dépendance entre les risques (théorie des copules); - Introduire l'étudiants à la théorie des événements extrêmes; - Évaluer et gérer des risques catastrophiques en utilisant les outils de la statistique et de l'ingénierie financière ; Ce cours porte sur la modélisation probabiliste et statistique des valeurs extrêmes en assurance et sur la modélisation de la dépendance dans l'analyse de la sinistralité en assurance et dans la gestion des titres financiers. Des contextes pratiques dans laquelle la théorie des valeurs extrêmes est utilisée seront couverts, tel que la réassurance, l'évaluation et gestion des catastrophes par titrisation, etc. La classification et l'estimation des dépendances seront également abordées, avec des méthodes d'analyse multidimensionnelle (Analyse en facteurs et analyse en composantes principales, copules, analyse canonique). Des applications en valorisation de produits financiers seront étudiées.
