COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I
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| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.
Horaire - Été 2019
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Automne 2019
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 13h00 à 16h00 | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2020
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
