COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Mathématiques

Description

Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.

Les horaires présentés dans cette page sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les coordonnées des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant

  • Clarence Simard

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Jeudi Du 3 septembre 2019
au 18 décembre 2019
De 13h00 à 16h00 PK-2205 | Campus de Montréal Cours magistral

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Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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