COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I
Mes cours favoris
Ce système permet de sélectionner vos cours favoris en prévision de votre inscription qui se fait sur le portail étudiant.
| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.
Horaire - Hiver 2019
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Été 2019
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Automne 2019
Enseignant |
|
Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 13h00 à 16h00 | Cours magistral |
