COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I
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| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.
Horaire - Hiver 2025
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu (Local) | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi |
Du 6 janvier 2025 au 27 avril 2025 |
De 09h00 à 12h00 | PK-5333 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Horaire - Été 2025
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Automne 2025
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
