COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I
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| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.
Horaire - Automne 2020
Enseignant |
|
Horaire et lieu
Ce cours est donné à distance. Ne pas tenir compte des locaux qui pourraient y être assignés.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi |
Du 8 septembre 2020 au 23 décembre 2020 |
De 13h00 à 16h00 | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2021
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Été 2021
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
