COURS // ACT4310 Mathématiques de la finance actuarielle I
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Actuariat
Objectifs
Introduction aux mathématiques de l'évaluation et de la gestion de produits d'assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.
Sommaire du contenu
Introduction à la finance actuarielle: assurances et rentes liées aux marchés financiers, passifs actuariels, produits dérivés financiers et d'assurance, stratégies d'investissement et de couverture; Principes d'évaluation et de gestion des risques: marchés financiers, marchés de l'assurance, évaluation cohérente avec le marché, évaluation en absence d'arbitrage, complétude des marchés financiers; Évaluation en absence d'arbitrage en temps discret: arbre binomial et trinomial, marché incomplet et marché de l'assurance, formule de Black-Scholes; Evaluation et gestion du taux d'intérêt: types de taux d'intérêt, structure à terme, réduction et gestion du risque (immunisation, appariement, etc.). Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine.
Le cours prépare aux examens FM et MFE de la Society of Actuaries et est une composante du programme d'agrément universitaire de l'ICA.
Préalables académiques
[ACT2035 Actuariat et informatique]; [ACT2100 Compléments de probabilités]
Horaire - Été 2024
Horaire - Automne 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Jeudi |
Du 3 septembre 2024 au 16 décembre 2024 |
De 16h00 à 18h00 | SH-3220 | Campus de Montréal | Exercices |
Jeudi |
Du 3 septembre 2024 au 16 décembre 2024 |
De 18h00 à 21h00 | SH-3220 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2025
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Jeudi |
Du 6 janvier 2025 au 25 avril 2025 |
De 16h00 à 18h00 | Exercices | |
Jeudi |
Du 6 janvier 2025 au 25 avril 2025 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral |
Remarque |
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