COURS // FIN8641 Ingénierie financière
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Objectifs
Ce cours vise à développer de nouveaux produits exotiques sophistiqués avec pour principal objectif de traiter, de façon intégrée, des éléments menant à la création des produits hybrides (synthétiques, structurés). L'étudiant doit comprendre la façon de créer ces nouveaux produits et de les intégrer dans la gestion des risques, dans le financement des entreprises et dans la gestion de l'assurance de portefeuille.
Sommaire du contenu
Les thèmes abordés sont les suivants : Le rôle des produits dérivés traditionnels, l'évaluation de la position de risque d'une entreprise et gestion du risque de prix à partir des produits dérivés, la conception des instruments hybrides de toutes sortes (taux d'intérêt, devises, options, etc.), la couverture des risques et la gestion de l'assurance de portefeuille avec des instruments hybrides, les mathématiques de l'ingénierie financière, évaluation des produits exotiques avec des techniques numériques (la simulation Monte Carlo, les arbres binomiaux, les différences finies), implémentation des techniques numériques et des modèles avancés à l'aide du logiciel MATLAB ou autre logiciel équivalent.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoire.
Préalables académiques
- [FIN8617 Produits dérivés : concepts et application] (ancien : [FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés])
- [FIN8612 Gestion de portefeuille: titres à revenus fixes]
Horaire - Été 2024
Horaire - Automne 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Lundi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 18h00 à 21h00 | R-2680 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Vendredi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 09h30 à 12h30 | R-2680 | Campus de Montréal | Laboratoire |
Remarque |
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