COURS // MAT8511 Calcul stochastique appliqué
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| Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Objectifs
Ce cours vise à fournir à l'étudiant les fondements nécessaires aux processus stochastiques de sorte qu'il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance: ingénierie financière, gestion des risques, gestion de portefeuille et finance corporative. Ce cours permettra ainsi à l'étudiant de se familiariser, grâce à la programmation dans MATLAB, avec les différents outils quantitatifs nécessaires en finance.
Sommaire du contenu
- Rappel des concepts fondamentaux en théorie des probabilités et statistiques : moyenne, variance, probabilités conditionnelles et leurs propriétés, lois discrètes et continues.
- Processus stochastiques en temps discret: processus de Poisson, chaînes de Markov.
- Simulation des variables et processus aléatoires dans MATLAB.
- Martingales.
- Mouvement Brownien et intégrale d'Itô.
- Lemme d'Itô.
- Équations différentielles stochastiques (EDS), existence et unicité des solutions, complément sur les EDS.
- Théorème de Girsanov et applications.
- Introduction au modèle de Black et Scholes.
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoires (exercices, utilisation de MATLAB).
Horaire - Hiver 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi |
Du 8 janvier 2024 au 26 avril 2024 |
De 14h00 à 17h00 | PK-2205 | Campus de Montréal | Cours magistral |
| Vendredi |
Du 8 janvier 2024 au 26 avril 2024 |
De 14h00 à 16h00 | PK-S1535 | Campus de Montréal | Exercices |
Remarque |
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Horaire - Été 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral | |
| Mercredi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral | |
| Vendredi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 14h00 à 17h00 | PK-S1575 | Campus de Montréal | Exercices |
Remarque |
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Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 14h00 à 17h00 | Cours magistral | |
| Mercredi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 14h00 à 17h00 | Cours magistral | |
| Vendredi |
Du 29 avril 2024 au 19 juin 2024 |
De 09h30 à 12h30 | PK-S1575 | Campus de Montréal | Exercices |
Remarque |
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Horaire - Automne 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 09h30 à 12h30 | Cours magistral | |
| Vendredi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 18h00 à 20h00 | PK-S1535 | Campus de Montréal | Exercices |
Remarque |
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Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné en présentiel.
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 18h00 à 21h00 | Cours magistral | |
| Vendredi |
Du 3 septembre 2024 au 18 décembre 2024 |
De 09h30 à 11h30 | PK-S1535 | Campus de Montréal | Exercices |
Remarque |
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