COURS // ECO8620 Économétrie de la finance et applications

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Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Économie

Description

Ce cours vise à intégrer, approfondir et appliquer certains thèmes abordés dans les cours [ECO8600 Fondements économétriques de la finance] et [MAT8510 Calcul stochastique appliqué].

Maximum de vraisemblance
Modèles linéaires multivariés
Modèles à facteurs
Modèles ARCH-GARCH multivariés
Méthode des moments généralisés
Méthodes simulées d'estimation
Réseaux de neurones
Méthodes non paramétriques
Techniques quantitatives appliquées aux microstructures de marché

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoire.

Préalables académiques

[ECO8600 Fondements économétriques de la finance] ou [MAT8181 Séries chronologiques]
ET
[MAT8511 Calcul stochastique appliqué] ou [MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I]

Programmes associés à ce cours

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant
  • Florian Pelgrin

Horaire et lieu

Ce cours est donné en présentiel.
Jour Date Heure Lieu (Local) Type
Lundi Du 6 janvier 2025
au 27 avril 2025 		De 09h30 à 12h30 R-2895 | Campus de Montréal Cours magistral
Vendredi Du 6 janvier 2025
au 27 avril 2025 		De 09h30 à 12h30 R-2895 | Campus de Montréal Laboratoire

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme

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Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant
  • Douglas Hodgson

Horaire et lieu

Ce cours est donné en présentiel.
Jour Date Heure Lieu (Local) Type
Lundi Du 2 septembre 2025
au 17 décembre 2025 		De 14h00 à 17h00 Cours magistral
Vendredi Du 2 septembre 2025
au 17 décembre 2025 		De 09h30 à 12h30 Laboratoire

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme

Enseignant
  • Florian Pelgrin

Horaire et lieu

Ce cours est donné en présentiel.
Jour Date Heure Lieu (Local) Type
Mercredi Du 2 septembre 2025
au 17 décembre 2025 		De 09h30 à 12h30 Cours magistral
Vendredi Du 2 septembre 2025
au 17 décembre 2025 		De 14h00 à 17h00 Laboratoire

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme
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