COURS // ECO8620 Économétrie de la finance et applications
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| Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Économie
Description
Ce cours vise à intégrer, approfondir et appliquer certains thèmes abordés dans les cours [ECO8600 Fondements économétriques de la finance] et [MAT8510 Calcul stochastique appliqué].
Maximum de vraisemblance
Modèles linéaires multivariés
Modèles à facteurs
Modèles ARCH-GARCH multivariés
Méthode des moments généralisés
Méthodes simulées d'estimation
Réseaux de neurones
Méthodes non paramétriques
Techniques quantitatives appliquées aux microstructures de marché
Modalité d'enseignement
Cours avec séances de laboratoire.
Préalables académiques
[ECO8600 Fondements économétriques de la finance] ou [MAT8181 Séries chronologiques]
ET
[MAT8511 Calcul stochastique appliqué] ou [MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I]
Horaire - Automne 2019
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 14h00 à 17h00 | R-2670 | Campus de Montréal | Cours magistral |
| Vendredi |
Du 3 septembre 2019 au 18 décembre 2019 |
De 14h00 à 17h00 | R-2670 | Campus de Montréal | Laboratoire |
Remarque |
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Horaire - Hiver 2020
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lundi |
Du 6 janvier 2020 au 26 avril 2020 |
De 09h30 à 12h30 | Cours magistral | |
| Vendredi |
Du 6 janvier 2020 au 26 avril 2020 |
De 09h30 à 12h30 | Laboratoire |
Remarque |
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