COURS // MAT8780 Principes de simulation
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Trimestre | Cours | Groupe |
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Description du cours
- Cycle : 2
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Mathématiques
Description
Nombre aléatoire. Simulation de lois classiques. Méthodes d'inversion et de rejet. Algorithmes spécifiques. Simulation des chaines de Markov à temps discret et continu. Solution numérique des équations différentielles ordinaires et stochastiques. Méthode numérique d'Euler et de Runge-Kutta. Formule de Feynman-Kac. Discrétisation. Approximation faible et forte, explicite et implicite. Réduction de la variance. Analyse des données simulées. Sujets spéciaux.
Modalité d'enseignement
Le cours traite aussi bien des aspects pratiques (calcul sur ordinateur) que théoriques de la simulation.
Horaire - Automne 2020
Enseignant |
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Horaire et lieu
Ce cours est donné à distance. Ne pas tenir compte des locaux qui pourraient y être assignés.
Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
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Lundi |
Du 8 septembre 2020 au 23 décembre 2020 |
De 13h30 à 15h00 | Cours magistral | |
Mercredi |
Du 8 septembre 2020 au 23 décembre 2020 |
De 13h30 à 15h00 | Cours magistral |
Horaire - Hiver 2021
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.
Horaire - Été 2021
Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.